TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками. Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней. Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала. Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека. Стратегий черепах, в принципе, не представляет из себя ничего революционного.
Во главе угла должно стоять грамотное управление рисками. Контролируйте риски, чтобы продолжать торговать, в противном случае вы быстро выйдите из игры. Наверняка многих уже тревожит вопрос, почему акцент делается именно на заниженные риски? Дело в том, что данная система трейдинга подходит для работы со всевозможными биржевыми платформами и финансовыми инструментами. Следовательно, даже частично проигрывая, в итоговом счете вы всегда будете оставаться в плюсе. Чтобы купить один лот нужно тратить не более 1% от общей суммы торгового счета.
Стратегия «черепах» Ричарда Денниса. На что она способна?
Он полагается на прорывы исторических максимумов и минимумов, чтобы открывать и закрывать сделки. Если не ошибаюсь, то у них был еще такой параметр как юниты, также они имели ограничения по количеству позиций на различных рынках, и на одном. И это необходимо учитывать в торговле, так как без этого прибыльность может быть меньше.
Специально для Вас я подготовил очередное обучающее руководство, которое будет посвящено легендарной Форекс-системе – стратегии «Черепах». Читать что понимается в этой ТС под рынки, тактика, размер сделки, входы, стопы и выходы в спойлере. Это олдскульная торговая стратегия, поэтому слушаем предисторию ее создания.
Средний истинный диапазон — это индикатор для измерения волатильности. Последнее подразумевает процентное изменение, которое участники рынка должны ожидать от актива, рассчитываемого ежегодно. Черепахам было приказано занимать более значительные позиции, когда волатильность падала, и меньшие, когда показатель рос. Убыточный сигнал — тот, после которого цена прошла в противоположном тренду направлении расстояние, равное двум среднедневным волатильностям. А вот если сигнал на открытие длинной или короткой позиции был убыточным, то на следующем пробое нужно входить в рынок. Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.
Для торговых операций, ориентированных на пробитие границ канала на 20 дней, выход осуществляется в момент пробития противоположного, т.е. Изначально по торговой системе «Черепаха» стоп приказы не устанавливались. Поскольку генерация прибыли осуществлялась посредством игры с большими позициями. Соответственно, ни один трейдер не должен показывать своих намерений брокерской фирмы. Поэтому вместо стопа инвесторы на протяжении дня следили за стоимость и впоследствии выходили, когда цена приближалась к уровню прорыва.
Индикаторы
Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций. Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций. Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней. Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход. Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».
Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение. Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее.
- Главная причина подобного консервативного подхода в том, чтобы даже в случае негативных результатов по многим инструментам, у вас все равно была возможность “вернуться в игру”.
- Если же цена пробивает минимум за 20 дней, это сигнал к продаже.
- Постоянно частично фиксируем прибыль, на дополнительных сигналах лучше войти еще раз.
- Завершение слежения за трендом происходит после пересечения противоположного двадцатидневного уровня (на примере ниже это произойдёт после перехода цены в тёмно-синюю зону).
Причем этот отложенный ордер действителен только для сегодняшней дневной свечи . Если он не сработал до закрытия сегодняшней дневной свечи — удаляем его. Но затем, если рынок благоприятствовал, трейдеры наращивали объемы, добавляя каждый раз по одному юниту. По большому счету, это все очень похоже на известную методику пирамидинга. Если же Рынок шел против трейдера, все сделки закрывались.
История метода Черепах
А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.
Отложенный ордер выставляется только после того, как цена текущей свечи переписала ранее выявленный экстремум. Если произошла перепись минимума, то отложенный ордер buy размещается чуть выше экстремума (того, который был выявлен на отрезке в 20 свечей), примерно на 5-10 пунктов. А вот стоп-лосс размещается немного ниже минимума текущей свечи.
Несмотря на это инвесторы нашли как превратить все недостатки в преимущества благодаря различным торговым стратегиям. Чтобы рассчитать стоп для длинной позиции, возьмите минимальную цену за последних 3 дня. Для короткой позиции подойдет трехдневный максимум.
Raccoon – краткосрочная торговая стратегия
Этот вариант отфильтровывает больше ложных сигналов, встречающихся во флэтах, но, как и следует ожидать, дает и меньше сигналов на вход. Это индикатор, который идет по умолчанию в терминале MetaTrader. Он показывает среднее значение волатильности инструмента за определенный период. Значения индикатора используются для установки стопа. Например, если значение ATR равно 0.0140, значит, для стопа будет браться значение 140 пунктов с поправкой на коэффициент.
Для повышения активности опытные спекулянты вообще не рискуют суммой больше, чем 1% от суммы капитала. Для диверсификации рисков профессионалы ведут торговлю несколькими товарными активами, индексами, акциями, валютами. Торговый процесс с небольшими рисками существенно стабилизирует свой доход. Для открытия контракта на понижение, требуется дождаться, пока появится соответствующая красная стрелка. Если ATR демонстрируют небольшие значения, то это означает слабый тренд, и он может очень быстро завершиться. Это означает, что сделки не нужно удерживать в течение длительного времени, а закрыть их необходимо как можно быстрее.
Условия для выхода по стратегии «Черепах»
В 1980-х годах известный трейдер Ричард Деннис, сделавший себе имя и состояние, торгуя на различных рынках, заключил пари. Он поспорил со своим другом Уильямом Экхардтом, что из любого человека можно сделать трейдера и научить торговать, аналогично тому, как выращивают маленьких черепах, которых он видел в Азии. Очень интересно было прочесть, как другие учились торговать со своими успехами и спадами. Но более важный вопрос как работает их стратегия сейчас. Применительно к Форекс это означает включение в портфель обратно коррелирующихся валютных пар – таким образом, убыток по одной будет компенсироваться прибылью по другим обратно движущимся инструментам.
При закрытия позиции на покупку используйте тот же алгоритм, но в зеркальном отражении. Для наглядности проведите через экстремумы двадцатидневного периода две горизонтальные линии, и воспринимайте их как ключевые уровни. Также предлагаем ознакомиться с видео о торговой системе черепах, где более детально рассмотрены ее компоненты. Заявления брокеров по поводу того что на рынке форекс могут добиться успеха все желающие, вне зависимости от опыта и образования, вызывает скорее недоверие, чем желание торговать.
Он только определял ценовые уровни, позволяющие выйти из сделок. Вместе стрем, мы всё-таки рекомендуем выставлять Стоп-Лосс. Это позволит “отвязать” себя от торгового терминала и заниматься своими делами. Чтобы вовремя получить прибыль и ограничить возможные убытки, нам необходимо знать, при каких условиях нужно обязательно закрыть открытые позиции. Верхняя граница канала Дончиана с периодом 55, должна быть пробита ценой. Также применяется индикатор ATR, имеющий период 20.
Стратегия Черепахи
Данный стоп нужно установить исключительно с целью страховки, поскольку выход осуществляется по правилам, о которых речь пойдет далее, следовательно, стоп-лосс активируется лишь в редких случаях. Очень важно, чтобы убыток не превысил определенных значений, которые связаны с действующей волатильностью рынка. Однако мы не оперируем миллионами, поэтому стоп лосс все-таки ставить нужно, именно для этого нам и потребуется индикатор ATR. При необходимости можно подкорректировать параметры отображения 55 дневного канала. Непосредственно пробитие отображается красной или синей точкой, в свою очередь входы и выходы обозначаются стрелками. Этот индикатор также необходимо дважды перенести на график.
Главная причина подобного консервативного подхода в том, чтобы даже в случае негативных результатов по многим инструментам, у вас все равно была возможность “вернуться в игру”. А ведь это главная задача по управлению капиталом — сделать так, чтобы торговый риск не превышал разумных значений. Трейлинг-стоп 40 пунктов, отсуп для выставления ордеров пунктов. Как только ордера все закрылись по стоп-лоссу, профиту или удалены — можете смело выключать компьютер. Но если советник работает круглосуточно, то и компьютер должен работать 24 часа в сутки.
Будут ситуации, когда такое отступление в какие-то моменты было бы результативнее, но в целом на длительном временном периоде нарушения системы будут приводить только к негативным последствиям. По стратегии возможно открытие дополнительных ордеров – доливов. Речь идет не об усреднении позиции для улучшения точки входа, а об увеличении https://boriscooper.org/strategiya-cherepakh-na-foreks-kak-ispolzovat/ позиции. При движении тренда в нужную вам сторону и появлении признаков его дальнейшего продолжения можно использовать долив на не более 0,25% от депозита. В классической системе вход осуществляется по факту пробития верхней линии – открывается бай или нижней линии – открывается селл 20 дневного или 50 дневного каналов Дончиана.
Интерпретация сигналов, свидетельствующих о необходимости входа в позицию
Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.